你也可以成为最牛股评家——上证指数历史数据的可公度性预测验证(2015-09-10 07:20:49)[编辑][删除]
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标签： 股票 预测值 数据 月线 上证指数 分类： 可公度性预测
本文引用的拐点数据取自文守逊, 黄文明两位先生撰写论文《我国股市指数波浪曲线的时间窗口研究》，这是在学术杂志上发表的可公度性预测论文里写得很好的一篇，大家可以找来读一读。文中给出的月线数据如下：
序号 指数时间(点位数) 时间窗口期
X 0 1990 .12 .19(100) 0
X 1 1991 .05 .17(104) 5
X 2 1991 .09 .30(180) 10
X 3 1992 .08 .12(627) 20
X 4 1992 .11 .17(386) 23
X 5 1993 .04 .01(916) 28
X 6 1993 .10 .25(774) 35
X 7 1994 .07 .29(326) 44
X 8 1995 .02 .08(524) 50
X 9 1996 .01 .19(513) 62
X 10 1996 .09 .13(752) 69
X 11 1996 .12 .25(856) 73
X 12 1997 .09 .23(1025) 82
X 13 1999 .05 .17(1047) 101
X14 2000 .09 .25(1874) 118
X15 2002 .01 .29(1339) 134
X16 2003 .11 .13(1307) 155
X17 2004 .09 .13(1259) 165
X18 2005 .06 .06(998) 174
X19 2005 .10 .28(1067) 179
X20 2006 .08 .07(1541) 188
X21 2007 .07 .06(3563) 199
X22 2007 .11 .28(4779) 204
X23 2008 .04 .22(2991) 209
X24 2008 .10 .28(1664) 215
X25 2009 .09 .01(2640) 225
X26 2010 .07 .02(2319) 235
下面我们通过可公度性预测软件来验证历史数据的可预测性究竟有多大，为计算简便，我只使用了三元公度计算工具，数据是按先填入X1-X10,求取X11的预测值，然后填入X11，求取X12，依次类推，取结果值的规则是取离最后填入的值最远，数字最大的值（后面成为最佳值），如果有较近的值，可公度频度高且和最佳值相差很小，则一并列出。
序号 时间(点数) 月线数值 预测值
X 0 1990 .12 .19(100) 0
X 1 1991 .05 .17(104) 5
X 2 1991 .09 .30(180) 10
X 3 1992 .08 .12(627) 20
X 4 1992 .11 .17(386) 23
X 5 1993 .04 .01(916) 28
X 6 1993 .10 .25(774) 35
X 7 1994 .07 .29(326) 44
X 8 1995 .02 .08(524) 50
X 9 1996 .01 .19(513) 62
X 10 1996 .09 .13(752) 69
X 11 1996 .12 .25(856) 73 74
X 12 1997 .09 .23(1025) 82 80
X 13 1999 .05 .17(1047) 101 107
X14 2000 .09 .25(1874) 118 107/116
X15 2002 .01 .29(1339) 134 131
X16 2003 .11 .13(1307) 155 152
X17 2004 .09 .13(1259) 165 173
X18 2005 .06 .06(998) 174 173
X19 2005 .10 .28(1067) 179 180
X20 2006 .08 .07(1541) 188 189/197./204
X21 2007 .07 .06(3563) 199 197
X22 2007 .11 .28(4779) 204 204
X23 2008 .04 .22(2991) 209 213
X24 2008 .10 .28(1664) 215 233
X25 2009 .09 .01(2640) 225 224/233
X26 2010 .07 .02(2319) 235 233
注意，这个运算结果并不是可公度预测能得出的最佳结果，前面的博文里说过，预测基础数据 不是越多越好，此外预测存在天然误差，需要校正，不过即便如此，大家也可以从预测值看出后市的大致走向，而且结果是提前若干个月甚至1-2年给出的，大家可以随便选几个最擅长做中长去预测的股评家若干年来预测，和表格中的数据对比PK下，估计结果很有意思。从预测结果不难看出，股市并不是随机波动，不管各方资金如何博弈，依然有明显的规律性，如何把这种规律性转化为利润，是我们下一步的目标。 这篇博文的计算其实并无任何出彩之处，为了给大家一个小小补偿，给大家一点提示：当预测结果不正确的时候，也可以好好研究下，这段时间发生了什么事情，是正常误差，还是有大的外部干扰。
转载▼标签： 股票 预测值 数据 月线 上证指数 分类： 可公度性预测
本文引用的拐点数据取自文守逊, 黄文明两位先生撰写论文《我国股市指数波浪曲线的时间窗口研究》，这是在学术杂志上发表的可公度性预测论文里写得很好的一篇，大家可以找来读一读。文中给出的月线数据如下：
序号 指数时间(点位数) 时间窗口期
X 0 1990 .12 .19(100) 0
X 1 1991 .05 .17(104) 5
X 2 1991 .09 .30(180) 10
X 3 1992 .08 .12(627) 20
X 4 1992 .11 .17(386) 23
X 5 1993 .04 .01(916) 28
X 6 1993 .10 .25(774) 35
X 7 1994 .07 .29(326) 44
X 8 1995 .02 .08(524) 50
X 9 1996 .01 .19(513) 62
X 10 1996 .09 .13(752) 69
X 11 1996 .12 .25(856) 73
X 12 1997 .09 .23(1025) 82
X 13 1999 .05 .17(1047) 101
X14 2000 .09 .25(1874) 118
X15 2002 .01 .29(1339) 134
X16 2003 .11 .13(1307) 155
X17 2004 .09 .13(1259) 165
X18 2005 .06 .06(998) 174
X19 2005 .10 .28(1067) 179
X20 2006 .08 .07(1541) 188
X21 2007 .07 .06(3563) 199
X22 2007 .11 .28(4779) 204
X23 2008 .04 .22(2991) 209
X24 2008 .10 .28(1664) 215
X25 2009 .09 .01(2640) 225
X26 2010 .07 .02(2319) 235
下面我们通过可公度性预测软件来验证历史数据的可预测性究竟有多大，为计算简便，我只使用了三元公度计算工具，数据是按先填入X1-X10,求取X11的预测值，然后填入X11，求取X12，依次类推，取结果值的规则是取离最后填入的值最远，数字最大的值（后面成为最佳值），如果有较近的值，可公度频度高且和最佳值相差很小，则一并列出。
序号 时间(点数) 月线数值 预测值
X 0 1990 .12 .19(100) 0
X 1 1991 .05 .17(104) 5
X 2 1991 .09 .30(180) 10
X 3 1992 .08 .12(627) 20
X 4 1992 .11 .17(386) 23
X 5 1993 .04 .01(916) 28
X 6 1993 .10 .25(774) 35
X 7 1994 .07 .29(326) 44
X 8 1995 .02 .08(524) 50
X 9 1996 .01 .19(513) 62
X 10 1996 .09 .13(752) 69
X 11 1996 .12 .25(856) 73 74
X 12 1997 .09 .23(1025) 82 80
X 13 1999 .05 .17(1047) 101 107
X14 2000 .09 .25(1874) 118 107/116
X15 2002 .01 .29(1339) 134 131
X16 2003 .11 .13(1307) 155 152
X17 2004 .09 .13(1259) 165 173
X18 2005 .06 .06(998) 174 173
X19 2005 .10 .28(1067) 179 180
X20 2006 .08 .07(1541) 188 189/197./204
X21 2007 .07 .06(3563) 199 197
X22 2007 .11 .28(4779) 204 204
X23 2008 .04 .22(2991) 209 213
X24 2008 .10 .28(1664) 215 233
X25 2009 .09 .01(2640) 225 224/233
X26 2010 .07 .02(2319) 235 233
注意，这个运算结果并不是可公度预测能得出的最佳结果，前面的博文里说过，预测基础数据 不是越多越好，此外预测存在天然误差，需要校正，不过即便如此，大家也可以从预测值看出后市的大致走向，而且结果是提前若干个月甚至1-2年给出的，大家可以随便选几个最擅长做中长去预测的股评家若干年来预测，和表格中的数据对比PK下，估计结果很有意思。从预测结果不难看出，股市并不是随机波动，不管各方资金如何博弈，依然有明显的规律性，如何把这种规律性转化为利润，是我们下一步的目标。 这篇博文的计算其实并无任何出彩之处，为了给大家一个小小补偿，给大家一点提示：当预测结果不正确的时候，也可以好好研究下，这段时间发生了什么事情，是正常误差，还是有大的外部干扰。
