据《五代史补》说：朱邪氏的祖先是一个来历不明的婴儿，当时沙陀部的先民从一个老鹰窝里发现了他，老酋长让族人轮流将这个孩子养大，这个孩子长大后便以“诸爷”为姓，表示不忘众人的养育之恩。后来时间长了，“诸爷”便讹传成了“朱邪”。不过这种说法基本没有可信度，因为“诸爷”显然是只能用汉语来解释的，但唐初的沙陀部，并不讲汉语。比较可信的说法是，朱邪来自于突厥语“涿邪”一词，沙漠的意思。 早在唐高宗龙朔年间，沙陀首领朱邪金山，便随唐军大将薛仁贵讨伐铁勒，因表现突出，被授与墨离军讨击使、金满州都督、张掖郡公。但安史之乱发生后，大唐帝国在中原的兵力不足，不得不靠拆西墙来补东墙，抽调了大批西北军队用于关东作战，见有机可乘的吐蕃帝国乘火打劫，出兵与大唐争夺西域，将唐朝的势力一步步挤出了中亚与河西走廊。
贞元五年（公元789年），吐蕃赞普赤松德赞发兵北侵，次年，吐蕃军队击败唐朝与回纥 联军，攻陷了北庭都护府。大势所趋，附属于北庭都护府的沙陀部落不得不向吐蕃人表示臣服。曾身任唐朝金吾卫大将军、封酒泉县公的沙陀首领朱邪尽忠（注：“尽忠”应为沙陀东归后，唐朝追赠的赐名，他的真名可能叫朱邪思葛），又被赤松德赞赞普任命为吐蕃的军大论（相当于中原的指挥使，中高级军官），同时沙陀整个部落也被迁往甘州（今甘肃张掖）附近。
后来，吐蕃在与回纥汗国的交战中失利，重镇凉州（今甘肃武威）失守。打了败仗的吐蕃高层推卸责任，迁怒于以往同回纥人交情不错的沙陀人，认为是他们暗中与回纥勾结，才导致本方战败！
有“罪”当然要罚！同时为了防止沙陀部投奔回纥，吐蕃赞普赤带松赞准备将沙陀部迁往祁连山以南，高寒荒凉的河外之地（大约在今天青海省西北一带），对全体沙陀人实施流放。消息传出，早就心存不满的沙陀部举族怨愤，首领朱邪尽忠与儿子朱邪执宜商议之后，决定全体脱离吐蕃东归，前往灵州（今宁夏灵武，当时是唐朝朔方节度使驻地），投靠老东家大 唐帝国。
这是一次异常艰辛的旅程。朱邪尽忠最初选择的路线是由甘州北上，假道回纥控制的漠北走个“n”字形入唐。但对沙陀人有可能叛逃已有准备的吐番帝国对此严防死守，早出动大批军队堵塞了北去的道路，并不断调兵对他们围追堵截。于是，沙陀人北上三天后，被迫改道向南，一路辗转作战，行至洮河（今甘肃临洮一带），而后北上突破石门关，几经波折才终于到达灵州。　 在这个过程中，沙陀人经历了大小数百次战斗，首领朱邪尽忠战死，由朱邪执宜接替，出发时的三万部众到灵州时，只剩下人一万，马三千，时为元和三年（公元808年）六月。与九百多年后，著名的土尔扈特部东归相比，沙陀人走的路程没有土尔扈特人长，但付出的代价更大，而他们在之后得到的回报，以及对后世的影响，更是让土尔扈特部望尘莫及。　此时在位的宪宗皇帝李纯，为中唐少有的英主，一向有平定河朔、中兴大唐的志向，要实现这些目标，良将精兵自然是必不可少的宝贵资源。因此他对沙陀部的归附一事极为重