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期货日内交易模型思路分析整理

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1.空中花园
开盘突破,出错的概率最高,但是最快的一种入场方式。判断日内趋势可能运动方向的标准,取决于开盘第一根K线是收阳还是收阴,在当天开盘低开或高开时更有效。
主要特点:日内交易策略,收盘平仓;
空中花园在当天低开或高开时使用,即当开盘价<=昨天收盘价*0.99时或开盘价>=昨天收盘价*1.01;
上轨=第一根K线的最高价,下轨=第一根K线的最低价;当价格突破上轨,买入开仓,当价格跌穿下轨,卖出开仓。当天大幅高开(>1%),搏高开低走;反之亦然。
2.菲阿里四价
菲阿里四价:昨天低点、昨天高点、昨日收盘价以及今天开盘价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。而且,“阻溢线”的方式也在实际交易中大量结合并运用,即阻力线、支撑线,因为菲阿里主观心智交易的模式。
主要特点:日内交易策略,收盘平仓;
上轨=昨日高点,下轨=昨日低点;
当价格突破上轨,买入开仓,当价格跌穿下轨,卖出开仓。
3.区间突破
波动区间突破交易,触发当日的突破性交易,需根据昨天波动幅度的一定百分比。如果昨天的波动幅度是异常的,应该对该波动幅度进行必要的调整,以保证其合理性。
主要特点:日内交易策略;
区间突破基于今日开盘价与昨日振幅的关系(昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价);
上轨=今日收盘价+N*昨日振幅,下轨=今日收盘价-N*昨日振幅;
当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。
4.日内ATR波动性突破
侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破,在一定程度上具备适应市场的能力,在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。
主要特点:日内交易策略,收盘平仓;
日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR;
上轨=当根K线开盘价+N周期ATR*M;下轨=当根K线开盘价-N周期ATR*M;
当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。
5.分时均价突破
就交易策略的自我实现语言而论,它的地位格外突出醒目,因为分时均价黄线广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中。
主要特点:日内交易策略,收盘平仓;
分时均价黄线基于今日分时图均价;
上轨=当日分时均价黄线;下轨=当日分时均价黄线;
当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。
6.横盘突破
较难于实现量化的形态突破,有圆弧顶底、旗形、趋势线、三角形、菱形等各种经典技术分析形态;较易于实现量化的形态突破,有窄幅横盘突破、分形、缠论三买三卖、各种K线组合、双底双顶,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势。波动性循环的价格波动规律在横盘突破的交易策略中得到了充分体现。合理量化盘整的定义,比如周期跨度、波动的幅度,就是我们需要做的事情。
主要特点:日内交易策略,收盘平仓;
横盘突破,在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时;
上轨=过去30根K线的最高价;下轨=过去30根K线的最低价;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
7.ORB突破
1988年美国基金经理托比提出了ORB突破交易,他失败突破幅度是通过衡量开盘价与最低价、最高价距离的较小者,一旦后市超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,可作为有效过滤条件的是早盘的突破、窄幅波动后的突破。
主要特点:日内交易策略,收盘平仓;
ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标;
上轨=今日开盘价+N天ORB*M;下轨=今日开盘价-N天ORB*M;
当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。
注意:过去失败的次数多,下一次成功的概率就比较高。
8.转向交易
相对固定百分比幅度的突破而言,基于固定点位的突破,可能受制于品种价格区域的变化而变迁,而固定百分比幅度的突破,除非该品种的波动性水平发生巨变,否则较少受到类似的困扰。
主要特点:日内交易策略,收盘平仓;
转向交易基于今日开盘价;
上轨=今日开盘价+今日开盘价*0.01;下轨=今日开盘价-今日开盘价*0.01;
当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。
9.HANS123
HANS123交易信号触发的评判标准,是在其简洁的开盘后N根K线高低点的突破,是外汇市场上流行最广的一种突破交易策略。此交易模式也是入场较早的一种,要提高胜算,可配合时间确认、波动幅度以及价格包络带等过滤技术。
主要特点:日内交易策略,收盘平仓;
HANS123在开盘30分钟后准备入场;
上轨=开盘后30分钟高点;下轨=开盘后30分钟低点;
当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。
10.日均ATR突破
当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,我们有理由相信且愿意去赌,日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展,开盘价、新低记录位置或日内已经创下的新高都可以是比较的基准。
可以算过去10天内的ATR,
主要特点:日内交易策略,收盘平仓;
日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系;
上轨=今日开盘价+N个交易日平均ATR*M;下轨=今日开盘价-N个交易日平均ATR*M;
当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。


IP属地:四川1楼2018-02-27 10:51回复