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大工21春《计量经济学》在线作业1
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.极大似然准则按从模型中得到既得的n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。
A.离差平方和
B.均值
C.概率
D.方差
2.一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）。
A.n
B.n-1
C.n-k
D.1
3.下列关于OLS法和ML法的说法错误的是（）。
A.{图}
B.{图}
C.都遵循一个原则——使参数估计结果尽可能接近参数真值
D.两种方法估计参数的思路存在较大差异
4.回归方程的可决系数值越大，则越接近于回归线的是（）。
A.Y的总体平均值
B.Y的样本观测值
C.Y的预测值
D.Y的估计值
5.下列说法正确的是（）。
A.时间序列数据和横截面数据没有差异
B.对回归模型进行总体显著性检验没有必要
C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的
D.决定系数R2不可以用于衡量拟合优度
6.在多元线性回归模型中，判定系数与解释变量个数的关系是（）。
A.解释变量个数根据判定系数的大小决定
B.判定系数随解释变量个数的增多先增大后减小
C.判定系数随着解释变量个数的增多而增大
D.判定系数随着解释变量个数的增多而减小
7.对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？（）
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
8.用n=30的样本估计包含3个解释变量的线性回归模型，计算的决定系数为0.85，则调整的决定系数为（）。
A.0.8603
B.0.8389
C.0.8655
D.0.8327
9.在满足经典假设的回归分析中，下列说法正确的是（）。
A.被解释变量和解释变量均为随机变量
B.被解释变量和解释变量均为非随机变量
C.被解释变量为随机变量，解释变量均为非随机变量
D.被解释变量为非随机变量，解释变量均非随机变量
10.{图}
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)
11.{图}
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
12.{图}
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
13.回归平方和是指（）。
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.解释变量变动所引起的被解释变量的变动的大小
14.设k为回归模型中的解释变量的个数，则总体显著性检验所用F统计量可以表示为（）。
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
15.{图}
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)
16.模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性、随机干扰项方差的普通最小二乘估计量也是无偏的。
17.可决系数接进1的一元线性回归模型的两个变量的相关系数也可能接近于0。
18.计量经济学检验包括异方差性检验、自相关性检验、多重共线性检验等。
19.随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。
20.{图}
大工21春《计量经济学》在线作业2
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.{图}
A.1倍
B.1.023倍
C.1.96倍
D.2倍
2.{图}
A.异方差
B.多重共线性
C.序列相关
D.随机解释变量
3.完全多重共线性下参数估计量（）。
A.唯一
B.无法估计
C.不存在
D.有效
4.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是（）。
A.无偏的、非有效的
B.有偏的、非有效的
C.无偏的、有效的
D.有偏的，有效的
5.在检验异方差的方法中，不包括（）。
A.Goldfeld-Quandt方法
B.LM检验法
C.White检验法
D.DW检验法
6.如果多元线性回归模型中解释变量存在完全多重共线性，则OLS估计量（）。
A.不确定、方差无限大
B.不确定，方差最小
C.确定，方差无限大
D.确定，方差最小
7.以下不属于多重共线性克服方法的是（）。
A.使用工具变量
B.增加样本容量
C.利用已知信息修正模型
D.删减变量
8.{图}
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
9.{图}
A.-1
B.0
C.1
D.0.5
10.在DW检验中，存在正自相关的区域是（）。
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)
11.下列说法不正确的有（）。
A.异方差不影响参数估计量的性质
B.异方差是随机误差项的问题
C.异方差会影响参数估计量的线性性
D.异方差的产生与数据类型无关
12.多重共线性解决方法主要有（）。
A.保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量
B.利用先验信息改变参数的约束形式
C.变幻模型的形式
D.综合使用时间数据与截面数据
13.当模型中解释变量间存在严重的近似多重共线性时（）。
A.各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别
B.部分解释变量与随机干扰项之间将高度相关
C.估计量的精确度大幅下降
D.估计量对样本的变动将十分敏感
14.下列选项中，可能导致模型产生序列相关的有（）。
A.模型形式被误设
B.经济序列本身的惯性
C.模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量
D.数据的编造
15.下列哪些方法可克服异方差性？（）
A.差分法
B.加权最小二乘法
C.工具变量法
D.广义最小二乘法
三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)
16.由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差，因此如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。
17.可行的广义差分法修正序列相关得到的参数估计量满足BLUE性质。
18.含有随机解释变量的线性回归模型，其普通最小二乘法估计量都是有偏的。
19.{图}
20.异方差的Goldfeld-Quandt检验，需排序后去掉中间c个样本点，c越大检验精度越高，但过高的c会降低检验的自由度，因而c应该适量，近似为样本容量的1/4。
大工21春《计量经济学》在线作业1
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.极大似然准则按从模型中得到既得的n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。
A.离差平方和
B.均值
C.概率
D.方差
2.一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）。
A.n
B.n-1
C.n-k
D.1
3.下列关于OLS法和ML法的说法错误的是（）。
A.{图}
B.{图}
C.都遵循一个原则——使参数估计结果尽可能接近参数真值
D.两种方法估计参数的思路存在较大差异
4.回归方程的可决系数值越大，则越接近于回归线的是（）。
A.Y的总体平均值
B.Y的样本观测值
C.Y的预测值
D.Y的估计值
5.下列说法正确的是（）。
A.时间序列数据和横截面数据没有差异
B.对回归模型进行总体显著性检验没有必要
C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的
D.决定系数R2不可以用于衡量拟合优度
6.在多元线性回归模型中，判定系数与解释变量个数的关系是（）。
A.解释变量个数根据判定系数的大小决定
B.判定系数随解释变量个数的增多先增大后减小
C.判定系数随着解释变量个数的增多而增大
D.判定系数随着解释变量个数的增多而减小
7.对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？（）
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
8.用n=30的样本估计包含3个解释变量的线性回归模型，计算的决定系数为0.85，则调整的决定系数为（）。
A.0.8603
B.0.8389
C.0.8655
D.0.8327
9.在满足经典假设的回归分析中，下列说法正确的是（）。
A.被解释变量和解释变量均为随机变量
B.被解释变量和解释变量均为非随机变量
C.被解释变量为随机变量，解释变量均为非随机变量
D.被解释变量为非随机变量，解释变量均非随机变量
10.{图}
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)
11.{图}
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
12.{图}
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
13.回归平方和是指（）。
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.解释变量变动所引起的被解释变量的变动的大小
14.设k为回归模型中的解释变量的个数，则总体显著性检验所用F统计量可以表示为（）。
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
15.{图}
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)
16.模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性、随机干扰项方差的普通最小二乘估计量也是无偏的。
17.可决系数接进1的一元线性回归模型的两个变量的相关系数也可能接近于0。
18.计量经济学检验包括异方差性检验、自相关性检验、多重共线性检验等。
19.随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。
20.{图}
大工21春《计量经济学》在线作业2
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.{图}
A.1倍
B.1.023倍
C.1.96倍
D.2倍
2.{图}
A.异方差
B.多重共线性
C.序列相关
D.随机解释变量
3.完全多重共线性下参数估计量（）。
A.唯一
B.无法估计
C.不存在
D.有效
4.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是（）。
A.无偏的、非有效的
B.有偏的、非有效的
C.无偏的、有效的
D.有偏的，有效的
5.在检验异方差的方法中，不包括（）。
A.Goldfeld-Quandt方法
B.LM检验法
C.White检验法
D.DW检验法
6.如果多元线性回归模型中解释变量存在完全多重共线性，则OLS估计量（）。
A.不确定、方差无限大
B.不确定，方差最小
C.确定，方差无限大
D.确定，方差最小
7.以下不属于多重共线性克服方法的是（）。
A.使用工具变量
B.增加样本容量
C.利用已知信息修正模型
D.删减变量
8.{图}
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
9.{图}
A.-1
B.0
C.1
D.0.5
10.在DW检验中，存在正自相关的区域是（）。
A.{图}
B.{图}
C.{图}
D.{图}
二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)
11.下列说法不正确的有（）。
A.异方差不影响参数估计量的性质
B.异方差是随机误差项的问题
C.异方差会影响参数估计量的线性性
D.异方差的产生与数据类型无关
12.多重共线性解决方法主要有（）。
A.保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量
B.利用先验信息改变参数的约束形式
C.变幻模型的形式
D.综合使用时间数据与截面数据
13.当模型中解释变量间存在严重的近似多重共线性时（）。
A.各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别
B.部分解释变量与随机干扰项之间将高度相关
C.估计量的精确度大幅下降
D.估计量对样本的变动将十分敏感
14.下列选项中，可能导致模型产生序列相关的有（）。
A.模型形式被误设
B.经济序列本身的惯性
C.模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量
D.数据的编造
15.下列哪些方法可克服异方差性？（）
A.差分法
B.加权最小二乘法
C.工具变量法
D.广义最小二乘法
三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)
16.由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差，因此如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。
17.可行的广义差分法修正序列相关得到的参数估计量满足BLUE性质。
18.含有随机解释变量的线性回归模型，其普通最小二乘法估计量都是有偏的。
19.{图}
20.异方差的Goldfeld-Quandt检验，需排序后去掉中间c个样本点，c越大检验精度越高，但过高的c会降低检验的自由度，因而c应该适量，近似为样本容量的1/4。
