收盘啦今天手中的票浮亏0什么梗

上证50ETF（510050）：上证50指数的可投资标的。上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数
样本数量：50只股票（如中国平安、工商银行，贵州茅台等50只超级权重股）
成分股：主要集中保险板块、银行板块、券商板块、消费升级板块
简而言之：
ETF期权=“一篮子大股票”=指数股
类似于交易上证50指数

有很多期权新手刚开始操作期权时看到这么多的合约不知道从何下手，有时在选择行权价上下差一档时，可能一个赚钱一个亏钱，期权合约的选择是有一定技巧的，合约选择的好能够赚到钱的可能性就很大，做期权交易最怕“做对了方向、选错了合约”：
1.标的50ETF方向和涨跌速度：标的运行的方向和速度是选择期权合约最重要的因素，标的的涨跌快慢对期权合约波动的影响很大。首先根据判断标的方向选择认购还是认沽，如果方向一致的情况下，涨跌的速度比较慢，此时实值期权涨跌幅度会比虚值期权大，选择实值期权或者平值期权比较合适。如果速度比较快，此时轻度虚值期权的涨幅会比较快，可以适当进行加仓。

2.波动率及趋势：当期权波动率比较高的时候，期权合约的价格相对比较高，看近一个月期权的波动率如果高达30%，那么平值期权的价格会有700-900之间，如果标的波动幅度不大，可能难有比较好的收益。如果波动率是上涨，那么顺势的方向期权价格的上涨会大于下跌的方向，此时，轻度虚值期权比较适合。

10.14期权晚评:
今天的走势让我想起之前的行情，有一句话叫做历史会重演，所以必须强调下，根据历史数据统计，当期权持仓量CPR值处干其历史10%分位数以下时，标的大概率将冲高回落;反之，当处于90%分位数以上时，标的大概率将触底反弹。因此明日反弹的概率较大。

3.合约到期时间：如果标的波动相对比较平稳，波动率也不大的情况下，当月期权合约，前10天可以选择实值1档、平值和虚值1档，因为到期时间还早，时间价值对期权价格的影响相对较小。而合约10天以后，时间价值的衰减会加速，此时如果标的波动不大的情况下，时间价值的消耗会大幅影响期权价格。应该选择实值以上的合约。

下半年首个寒潮预警：今起中东部将有“断崖”式降温局地降温超14℃
冬天就要来了哦
注意保暖

不论是做沪深300或者是上证50都离不开技术分析，那么技术分析是基础，在平时盯住标的指数顺势而为，或者说直接盯标的ETF走势也可以，万变不离其中，顺势而为做好应对，三分分析，七分应对，应对更多的是来源于心态管理，良好的心态是交易的基础，切记浮躁和上头，千万不要扛单，扛单一时爽，回本两行泪，做好大小周期配合，五分钟配合十五分钟，小周期服从大周期，标的走势为主，大盘走势为辅。

上周大盘缩量跌破万亿成交量，但下半周人气有所好转，最近较为强势的是超跌白马以及前期回调较为充分的新能源产业链，尤其是光伏储能，锂电池。上周白马因“牙茅”拖累整个医药下行，这周如继续下跌是可以逢低抄底做个波段的。划重点：继续看好超跌白马和新能源机会，顺周期涨价题材及能源危机有止跌迹象。

10.18日期权晚评：
期权今天隐波终于开始升波了，认沽期权也不负众望，标的和隐波的双重加持下，部分合约盘中甚至有2倍以上的涨幅。
如果继续持有认沽隔夜的，明天早盘可以乘着还有升波的空间选择平仓，吃掉最后一部分肉。
没有进场买沽，也别跟着买了。还是要遵循一下相关性原则，但凡明天标的有所反弹，隐波下降，买沽进去就可能被腰斩，得不偿失。
策略上，明天可以灵活多变，盘中可以尝试卖沽或者买购。

10.19期权晚评：
期权今日标的小幅反弹，认购平值实值小幅上涨，沪深300表现略强于50，合约呈现四分之三绿，认沽普跌超40%。
波动率方面看沽购比反应认沽小幅加仓，情绪偏空，同时认沽隐波小幅放大，升波，悲观情绪蔓延，谨防虚值合约降波和时间价值的加速衰减，带来的杀虚值的影响，以实值合约交易为主，或者及时移仓次月。
临近行权交割，时间价值所剩无几，注意风险控制。

体育法修订草案19日提请全国人大常委会审议，拟定每年8月8日为国家体育节。

10.20期权晚评：
期权市场成交活跃。上证50ETF期权合约共计成交了3078141 张，其中认购期权成交1571126张，认沽期权成交1507015张，成交PCR为0.9592，位于历史80%-90%分位数之间;持仓PCR为08301，位于历史60%-70%分位数之间，根据收线价格趋势分析来看，预计明日回调震荡概率较大，但看多思路不变。