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为什么顶级交易者的成功率不高【转】

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顶级交易者的成功率并不高,也就50%。甚至巴鲁克还说,能达到30%-40%的成功率就能赚大钱。有朋友问及这个问题,在此解释一下。
1、成功率=正确的交易次数/总交易次数,成功率是用次数来计算的。
2、顶级交易者靠正确交易之后加仓、继续持有较长时间赚到了他大部分的钱。也就意味着,他在一生有限的时间里,正确的时间占了大部分,那么,正确的次数就不会很多,因为他的时间有限,他没有机会做更多正确的交易。
3、顶级交易者做错了,很快就会撤退,那么,他错误的交易时间就短,在一生有限的时间里,他就有机会做很多错误的交易,从而错误的次数就多。换句话说,由于时间固定,他有更多的时间做错误的交易。
举例:某顶级交易者,交易30年,正确交易的持股时间1年,错误交易的持股时间为3天。那么,每次都正确,他只有30次的机会正确;每次都错误,他有2000多次的机会犯错误。你说,他的成功率能高吗?
问题在于,多数人对于成功交易的概念定义不一致。多数人认为,赚了就是正确的、成功的;赔了就是错误的、失败的。那么,一个人,赚10%就走,交易一次;赔50%才走,也是交易一次。那么他成功率即便是80%又怎么样?什么意思?对了就多持有一段时间,直到发现趋势转折;错了就少持有几天。这样才能保证成功率不高、赚钱却多;反之,则成功率很高(比如07年做50次交易,都正确)、错误率很低(比如08年做了一次错误的交易,持有了一年),照样赔得毛干爪净!
问题又来了,什么是做对了、什么是做错了?难道必须是赚了才叫对了、赔了才叫错了?不是。对了的意思:方向正确、符合交易系统和具体的交易计划;错了的意思:方向错误,不符合交易系统和具体的交易计划。
我记得有位朋友跟我说,他发现某人做涨停板的成功率并不高,于是对那人就较为不屑。其实此事应该一分为二:假如此人做涨停板成功率不高、但一旦成功就能持有一段时间、一旦失败马上离场,那么他成功率不高无所谓;反过来,假如他仅仅做短线,那么成功率不高就很可虑了,因为追涨停一旦失误,亏损很大;成功后无非属于抢帽子,第二天利用高开或冲高机会出货,利润寥寥无几。我想说的还不是这些。我想说,多数人都在追求一种成功次数较多的方法,也就是所谓把握性大的方法。其实搞错了,好的方法,是能让你辨明趋势、一路持有直到趋势转折的方法,它能帮你赚大钱;买入就赚3%的方法,假设成功率为80%,也比不上成功率40%的前者。
那么,有人要问,有没有一种方法,成功率极高、又能保证一路持有赚大钱?话题又转回到前面了,即便有这种方法,它仍然存在错误的几率;既然存在错误的几率,你持有的时间就不会长;既然你持有的时间不会长,那么一生有限的时间里,你纠错的机会仍然要大于正确的机会。
比较一根筋的人,会想,我成功率也不高,那么我这辈子肯定能赚大钱了。错!成功率不高而能赚大钱的原因在于:对了跑得慢、错了跑得快!这是它背后深层次的原因!


IP属地:河北1楼2015-05-03 16:04回复
    呵呵


    2楼2015-05-16 23:27
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      在交易系统下的止损和收益的关系
      任意选取股市指标中的一个中期波段指标来做为我们的交易系统例如macd和中期均线等等。
      假设这个系统的正确率为6成,在每次方向正确的情况下,预期收益为20%,在错误率为4成的情况下,每次方向相反的情况下,设置止损为5%。那么以5次交易3次正确2次错误为一个统计,随意排列一下,1.2*0.95*1.2*0.95*1.2=1.56,在扣除滑点和手续费后至少也有1.5倍的收益。
      而实际上市场往往没那么简单,有时候我们的正确率往往没有那么高,而我们的收益率也并不是每次都有至少20%,那么假设系统的正确率有30%,错误率有40%,另外30%是在开仓后收益未达到20%又重新回落的情况,对于这种情况,我们本着不让盈利的头寸重新变得亏损的原则,在未亏损的情况下平仓,这部分我们计为收益率为零。那么以10次交易为统计,随意排列一下0.95*1.2*0.95*1.2*0.95*1.2*0.95=1.41,扣除滑点和手续费后,十次交易也能够有1.35倍的收益。


      来自Android客户端3楼2015-05-18 06:05
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