一提到接近完美的反向数据模型大部分人会认为操盘手从实盘开始一直亏损直到离职。我认为这样的不能算是接近完美，只能算是“好”。为什么说“好”呢？举个例子：比如十个人里出来了两个这样的，但是其余八个呢？最好的结果是两个亏损大于八个盈利小赚一笔，但是这种机率很小很小。大部分都是不盈不亏甚至亏损，而且这样的数据也不是常有的。所以只能算是“好”，而不是接近完美。
比较接近完美的反向数据模型应该是这样的：在震荡行情当中，盘手的单子不会过于集中，同样的行情里有人做多也有人做空，最终表现的结果是单子形成一定的对冲，进而减少在震荡行情当中的亏损；而在行情逐步走向单边的时候，亏损的盘手经历过一定的亏损之后会主动平仓，同时新的单子也同样会进场，这样的话如果一直单边，则最终盈利不会出现回撤，如果行情反转，在持仓不大的情况下，回撤的金额也会小于之前盈利的金额。
只有自己遵循自己的意愿所做出的交易，不管盈亏情况如何，都是会影响心理的。长期下来，压力越积越大，一旦崩溃，就是收割的成熟时机
