Rotman是很有名的交易比赛
IAFE的年度比赛是针对所有的MFE（Master of Financial Engineering / Math Finance / Quant Finance and etc.）
大家组队参加，一个队4-6个人都行。比较有情怀的一点是，题目都是由前一年的Financial Engineer of the Year出的。因此题目比较高逼格，都是宏观性的题目。2011年Peter Carr出的是关于主权经济体的违约定价问题；2012年Engle出的是Basel III对于现实资产管理的影响和启示；2013年Litzenberger出的是如何对冲大量的CDO风险。
作者：袁浩瀚
链接：https://www.zhihu.com/question/26108709/answer/32192966
来源：知乎
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Morgan Stanley的Prize For Excellence in Financial Markets，官方页面在这里：
Morgan Stanley Careers
多年前雷曼还在的时候，一个类似的比赛叫做Lehman Research Comeittion，后来Peter Carr从Bloomberg来到Morgan Stanley，发起了几个业界回馈学术界的奖项，一个是针对杰出金融教授和学者的Excellence in Finance，一个是只针对研究生及以上的学生的这个Prize for Excellence。这个比赛主题非常偏向于研究性质。
两年前（2012）的比赛主题是图论中的拓扑算法，现在被应用在我们公司的电子交易系统中作为轴心逻辑。一年前（2013）的比赛主题是非Quadratic的Optimization如何近似以得到全局最优解，第一名解答也有很好的应用价值。
作者：袁浩瀚
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