《大话西游》（1994）：于谦在电影中饰演了一名道士，与主角孙悟空（周星驰）有一场非常搞笑的对手戏。《喜剧之王》（1999）：于谦在电影中客串了一位电影制片人，与主角周星驰有一场非常有趣的对手戏。《功夫》（2004）：于谦在电影中饰演了一名餐馆老板，与主角周星驰有一场非常搞笑的对手戏。《夜店之王》（2018）：于谦在电影中饰演了一位夜店老板，与主角韩庚有一场非常有趣的对手戏。《唐人街探案3》（2021）：于谦在电影中饰演了一名警察，与主角王宝强等人一起调查案件。