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方法校准期曲线

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IP属地:重庆1楼2023-06-26 17:28回复
    一种常用的期曲线校准方法是基于最小二乘法(LeastSquaresMethod)。该方法求解的目的是使模型拟合的价格和真实价格之间的均方误差最小。首先,将期曲线分割成多个时间段,然后计算每个时间段中流动性调整的利率及其对应的实际价格,最后,构建一个期曲线模型,使得模型拟合出来的价格和实际价格之间的均方误差最小。


    IP属地:河南2楼2023-07-04 05:21
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