期权表现
经过今天这个大落大起，最后认购认沽是两败俱伤，各个标的的实值认购，涨幅不一，虚值认购和认沽期权都下跌，其中有的认沽期权下跌70-90%，做空，真心难做的。
沪深300ETF期权总成交面额130.20亿元，减少10.44%，期现成交比为0.06，权利金成交额1.66亿元；期权总成交量330,308张，减少10.03%，其中认购期权成交量185,851张，认沽期权成交量144,457张，认沽认购成交比率为0.78
【波动率分析】
今日期权主力合约平值隐含波动率为17.97%，相比于前一交易日变动了-1.28%，同期限历史波动率为16.08%，相比于前一交易日变动了0.45%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将持平。
后期走势：资金强势干预下，虽然不能立马改变趋势，但是会减缓下跌力量和节奏，所以这波末日轮基本结束，出现下影线使上证50回到盘整区间。
这也是验证了前几天说的，50跟随380破位后，个股不跟就会出现见底，但是这个见底还需要几天时间来验证一下。
下跌节奏变缓，但是整体的趋势还是跌势，所以暂时不看多头，如果后期在加大资金进入上证50对应的金融板块，那真有可能见底。
如果不是，那么这波跌势还没有结束，就算见底拉升的话，个人觉得应该会先建立盘整腾空间，在有50带动380拉升的节奏。
经过今天这个大落大起，最后认购认沽是两败俱伤，各个标的的实值认购，涨幅不一，虚值认购和认沽期权都下跌，其中有的认沽期权下跌70-90%，做空，真心难做的。
沪深300ETF期权总成交面额130.20亿元，减少10.44%，期现成交比为0.06，权利金成交额1.66亿元；期权总成交量330,308张，减少10.03%，其中认购期权成交量185,851张，认沽期权成交量144,457张，认沽认购成交比率为0.78
【波动率分析】
今日期权主力合约平值隐含波动率为17.97%，相比于前一交易日变动了-1.28%，同期限历史波动率为16.08%，相比于前一交易日变动了0.45%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将持平。
后期走势：资金强势干预下，虽然不能立马改变趋势，但是会减缓下跌力量和节奏，所以这波末日轮基本结束，出现下影线使上证50回到盘整区间。
这也是验证了前几天说的，50跟随380破位后，个股不跟就会出现见底，但是这个见底还需要几天时间来验证一下。
下跌节奏变缓，但是整体的趋势还是跌势，所以暂时不看多头，如果后期在加大资金进入上证50对应的金融板块，那真有可能见底。
如果不是，那么这波跌势还没有结束，就算见底拉升的话，个人觉得应该会先建立盘整腾空间，在有50带动380拉升的节奏。
