这个版本全面讨论了卡尔曼滤波的数学理论和计算方案。滤波算法通过不同途径导出，包括由一系列基本步骤组成的直接方法，以及基于创新投影的间接方法。
主题包括具有相关噪声或有色噪声系统的卡尔曼滤波，用于非时变系统的限制卡尔曼滤波，用于非线性系统的扩展卡尔曼滤波，用于不确定系统的区间卡尔曼滤波，以及用于随机信号的多分辨率分析的小波卡尔曼滤波。大多数滤波算法都是通过简化的雷达跟踪示例进行说明的。
本书风格自由，数学基础严谨。文本内容自洽，适合自学。适用于具有最基本线性代数、概率论和系统工程知识的所有读者。超过100个练习和问题及其解决方案有助于加深知识。
这个新版本新增了一个关于过滤通信网络和数据处理的章节，以及新的练习和新的实时应用。
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