金融博士毕业，利用Python编程进行金融建模和量化投资策略构建是我的专长。我能够处理各种实证建模，包括时间序列模型，如GARCH族、VAR、TVP-VAR、MS-VAR、TVP-FAVAR等，以及回归分析、空间计量分析等。我还熟悉Copula模型、蒙特卡洛模拟、MCMC方法等。在风险管理方面，我能够使用VaR等方法进行风险度量。此外，我还具备神经网络和机器学习等技能，可以应用于金融工程和衍生品定价等领域。
python程序金融建模量化投资策略构建/量化分析/金融建模/量化分析/金融建模/实证检验python/动量效应/财务管理/金融工程/衍生品/金融数学。擅长处理各种实证建模，常见的时间序列模型，GARCH族，Copula，VAR，TVP-VAR，MS-VAR，TVP-FAVAR，各种回归，空间计量，蒙特卡洛模拟，MCMC，风险溢出，VaR风险度量，神经网络，机器学习等。#量化#
#留学生辅导#
python程序金融建模量化投资策略构建/量化分析/金融建模/量化分析/金融建模/实证检验python/动量效应/财务管理/金融工程/衍生品/金融数学。擅长处理各种实证建模，常见的时间序列模型，GARCH族，Copula，VAR，TVP-VAR，MS-VAR，TVP-FAVAR，各种回归，空间计量，蒙特卡洛模拟，MCMC，风险溢出，VaR风险度量，神经网络，机器学习等。#量化#
#留学生辅导#
